鵬華創新未來混合（LOF）

項目

內容

基金簡稱

鵬華創新未來混合（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

上海證券交易所/2021年01月21日

投資目標

本基金通過系統與深入的研究，精選創新未來主題相關證券進行投資，并在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發行或上市交易的股票（包含主板、中小板、創業板、科創板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可依據法律法規的規定，參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%－95%（其中，投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%），投資于創新未來相關的證券占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、融資及轉融通投資策略。

業績比較基準

中證800指數收益率×70%+恒生指數收益率×10%（經匯率估值調整）+中證綜合債指數收益率×20%

風險收益特征

本基金為混合型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，則基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會審議。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。

（2）作為上市基金存在的風險

本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后，在上海證券交易所掛牌上市交易。本基金轉為上市開放式基金（LOF）后，登記在證券登記系統下的基金份額仍將在上海證券交易所上市交易?；饍r格受到供求關系的影響，本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離，從而直接或間接地給投資者造成損失；由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金，產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

（3）港股通機制下，港股投資風險

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所（以下簡稱：“香港聯交所”或“聯交所”）上市港股通標的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：市場聯動的風險；股價波動的風險；匯率風險；港股通額度限制；港股通可投資標的范圍調整帶來的風險；港股通交易日設定的風險；交收制度帶來的基金流動性風險；港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險；香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險；港股通規則變動帶來的風險；基金資產投資港股標的比例的風險及其他可能的風險。

（4）本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。

（5）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（6）本基金可以投資科創板股票，投資風險包括：

本基金投資國內上市的科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：①退市風險；②流動性風險；③股價波動風險；④集中投資風險。

（7）實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策, 因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

3,482.32

0.00

C

制造業

2,824,041,487.43

46.33

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

67,680,920.22

1.11

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

3,345.12

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

153,459,595.00

2.52

J

金融業

465,741,810.95

7.64

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

190,774,509.32

3.13

N

水利、環境和公共設施管理業

117,202.02

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

3,701,931,574.68

60.73

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

1,195.86

0.00

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

233,587,212.60

3.83

日常消費品

174,866,439.57

2.87

醫療保健

242,425,458.37

3.98

金融

-

-

信息技術

252,564,456.67

4.14

通信服務

67,945,002.73

1.11

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

971,389,765.80

15.94

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

600519

貴州茅臺

196,700

359,961,000.00

5.90

2

000596

古井貢酒

1,281,815

305,738,513.80

5.02

3

600036

招商銀行

5,118,000

258,203,100.00

4.24

4

600809

山西汾酒

805,110

254,012,205.00

4.17

5

601012

隆基股份

2,557,640

210,954,147.20

3.46

6

002142

寧波銀行

5,904,373

207,538,710.95

3.40

7

603259

藥明康德

1,247,324

190,591,107.20

3.13

8

02382

舜宇光學科技

1,073,100

183,082,329.29

3.00

9

00291

華潤啤酒

3,650,000

174,838,467.50

2.87

10

01801

信達生物

2,769,500

174,190,555.09

2.86

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

909,406.09

2

應收證券清算款

40,487.36

3

應收股利

1,170,065.90

4

應收利息

427,612.39

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,547,571.74