鵬華科創3年封閉混合

項目

內容

基金簡稱

鵬華科創3年封閉混合

上市交易所及上市日期（若有）

上海證券交易所/2019年12月09日

投資目標

本基金在科學嚴謹的資產配置框架下，研選科創主題的股票、債券等投資標的，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為0%-100%，投資于科創主題相關的證券（含存托憑證）占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中，股票投資部分可以以戰略配售的方式進行投資。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

本基金主要采用資產配置策略、股票投資策略、固定收益策略及其他策略等。

業績比較基準

中國戰略新興產業成份指數收益率*50%+中債總指數收益率*50%

風險收益特征

本基金為混合型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金以戰略配售為投資策略，需參與并接受發行人戰略配售股票，由此產生的投資風險與價格波動由投資者自行承擔。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金基金合同生效后進入三年的封閉運作期，封閉運作期間投資者面臨不能贖回基金份額的風險。

（2）本基金在封閉運作期間，基金份額可上市交易，投資者可在二級市場買賣基金份額。受市場供需關系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額由可能面臨相應的折溢價風險。

（3）本基金可以投資科創板股票，投資風險包括：退市風險、流動性風險、股價波動風險、集中投資風險。

（4）本基金可以參與股票戰略配售，但仍可能面臨戰略配售不成功的風險。

（5）基金在滿三年封閉運作期后，將轉為“鵬華創新成長靈活配置混合型證券投資基金（LOF）”，基金的投資目標、投資范圍、投資策略、投資限制、業績比較基準、開放申購與贖回以及基金費率結構等相關內容也將根據基金合同的相關約定做相應修改，投資者將面臨基金投資風格、費率結構等發生變化的風險。

（6）封閉運作期屆滿轉型后，基金將投資于港股通標的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險。

（7）本基金將投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。國債期貨的投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

（8）本基金將投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（9）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

-

-

C

制造業

479,491,697.73

29.59

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

8,437,603.22

0.52

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

40,233.44

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

50,991,737.86

3.15

J

金融業

36,571,056.56

2.26

K

房地產業

2,763,910.00

0.17

L

租賃和商務服務業

14,300,000.00

0.88

M

科學研究和技術服務業

39,196,728.08

2.42

N

水利、環境和公共設施管理業

38,613.78

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

6,875,997.60

0.42

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

638,816,800.57

39.43

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

300750

寧德時代

131,800

69,291,214.00

4.28

2

603259

藥明康德

256,340

39,168,752.00

2.42

3

688390

固德威

88,196

35,150,515.80

2.17

4

688029

南微醫學

123,244

31,810,508.84

1.96

5

601012

隆基股份

376,600

31,061,968.00

1.92

6

002371

北方華創

75,000

27,426,750.00

1.69

7

688111

金山辦公

90,659

25,685,507.88

1.59

8

300628

億聯網絡

307,500

24,984,375.00

1.54

9

300059

東方財富

657,988

22,615,047.56

1.40

10

002129

中環股份

489,900

22,471,713.00

1.39

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

100,622,000.00

6.21

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

865,342,000.00

53.41

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

3,064,601.00

0.19

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

969,028,601.00

59.81

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

85,764.52

2

應收證券清算款

34,713.13

3

應收股利

-

4

應收利息

14,883,492.06

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

15,003,969.71