本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)作為指數基金存在的風險
1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2)標的指數變更的風險
根據基金合同規定,如發生導致標的指數變更的情形,基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,變更本基金的標的指數。若標的指數發生變更,本基金的投資組合將相應進行調整。屆時本基金的風險收益特征可能發生變化,且投資組合調整可能產生交易成本和機會成本。投資者須承擔因標的指數變更而產生的風險與成本。
3)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
4)指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前,基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。
5)成份股停牌的風險
6)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
(2)作為上市基金存在的風險
本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后,在深圳證券交易所掛牌上市交易?;饍r格受到供求關系的影響,本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離,從而直接或間接地給投資者造成損失;由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
(3)港股通機制下,港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所(以下簡稱:“香港聯交所”或“聯交所”)上市港股通標的股票,除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險,包括但不限于:市場聯動的風險;股價波動的風險;匯率風險;港股通額度限制;港股通可投資標的范圍調整帶來的風險;港股通交易日設定的風險;交收制度帶來的基金流動性風險;港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險;香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險;港股通規則變動帶來的風險及其他可能的風險。
(4)本基金投資股指期貨等金融衍生品。
金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。
(5)本基金投資資產支持證券,資產支持證券是一種債券性質的金融工具。
資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身,包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。
(6)參與融資及轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:流動性風險、信用風險、市場風險及其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如管理風險、流動性風險、技術風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
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