鵬華豐利債券（LOF）

項目

內容

基金簡稱

鵬華豐利債券（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

深圳證券交易所/2016年05月24日

投資目標

本基金在有效控制風險、保持適當流動性的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、次級債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券等固定收益品種的投資比例不低于基金資產的80％；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

主要投資策略

1.資產配置策略；2.久期策略；3.收益率曲線策略；4.騎乘策略；5.息差策略；6.債券選擇策略；7.中小企業私募債的投資策略。

業績比較基準

中債總指數收益率

風險收益特征

本基金是債券型證券投資基金，屬于具有中低風險收益特征的基金品種，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）中小企業私募債券風險

1）信用風險：中小企業私募債券發行人可能由于規模小、經營歷史短、業績不穩定、內部治理規范性不夠、信息透明度低等因素導致其不能履行還本付息的責任而使預期收益與實際收益發生偏離的可能性，從而使基金投資收益下降?；鹂赏ㄟ^多樣化投資來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

2）流動性風險：中小企業私募債券由于其轉讓方式及其投資持有人數的限制，存在變現困難或無法在適當或期望時變現引起損失的可能性。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,461,836.00

0.03

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,461,836.00

0.03

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

601222

林洋能源

117,890

1,461,836.00

0.03

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

209,204,114.40

4.80

2

央行票據

-

-

3

金融債券

615,429,800.00

14.11

其中：政策性金融債

376,600,000.00

8.63

4

企業債券

1,173,329,400.00

26.90

5

企業短期融資券

803,326,900.00

18.42

6

中期票據

1,350,207,400.00

30.96

7

可轉債（可交換債）

315,592,780.93

7.24

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

4,467,090,395.33

102.42

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

58,115.33

2

應收證券清算款

24,018,449.26

3

應收股利

-

4

應收利息

46,815,289.32

5

應收申購款

11,170,200.23

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

82,062,054.14

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

120002

18中原EB

36,109,783.10

0.83

2

113044

大秦轉債

22,704,738.40

0.52

3

110048

福能轉債

20,193,575.10

0.46

4

113026

核能轉債

16,772,018.20

0.38

5

132017

19新鋼EB

15,670,464.00

0.36

6

127027

靖遠轉債

13,326,210.80

0.31

7

127005

長證轉債

11,385,919.20

0.26

8

128128

齊翔轉2

11,120,724.32

0.25

9

113599

嘉友轉債

10,044,475.20

0.23

10

110047

山鷹轉債

8,158,655.70

0.19

11

132014

18中化EB

8,128,907.50

0.19

12

128116

瑞達轉債

7,726,319.33

0.18

13

110063

鷹19轉債

7,332,319.60

0.17

14

113603

東纜轉債

7,056,523.60

0.16

15

113009

廣汽轉債

6,922,564.00

0.16

16

113615

金誠轉債

6,664,874.10

0.15

17

128029

太陽轉債

5,471,154.00

0.13

18

113596

城地轉債

4,976,048.70

0.11

19

123064

萬孚轉債

4,952,578.00

0.11

20

113025

明泰轉債

4,927,970.60

0.11

21

113618

美諾轉債

4,853,872.80

0.11

22

123099

普利轉債

4,695,834.00

0.11

23

123096

思創轉債

4,197,390.00

0.10

24

113550

常汽轉債

3,817,559.20

0.09

25

128119

龍大轉債

3,816,753.11

0.09

26

128140

潤建轉債

3,557,059.55

0.08

27

123090

三諾轉債

3,484,018.80

0.08

28

128125

華陽轉債

3,425,302.00

0.08

29

128109

楚江轉債

3,242,687.40

0.07

30

110077

洪城轉債

3,088,212.50

0.07

31

113033

利群轉債

2,933,577.90

0.07

32

132020

19藍星EB

2,609,244.00

0.06

33

128134

鴻路轉債

2,592,550.66

0.06

34

128066

亞泰轉債

2,468,010.40

0.06

35

128035

大族轉債

2,417,940.00

0.06

36

128108

藍帆轉債

2,100,359.38

0.05

37

113614

健20轉債

1,921,476.20

0.04

38

113616

韋爾轉債

1,707,150.00

0.04

39

123059

銀信轉債

1,025,280.00

0.02

40

127030

盛虹轉債

997,628.68

0.02

41

123104

衛寧轉債

490,778.96

0.01

42

113579

健友轉債

338,668.40

0.01

43

123086

海蘭轉債

329,108.80

0.01

44

128121

宏川轉債

199,918.53

0.00

45

123103

震安轉債

38,364.00

0.00