2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
1,253,973,214.71
|
97.72
|
|
|
其中：股票
|
1,253,973,214.71
|
97.72
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
-
|
-
|
|
|
其中：債券
|
-
|
-
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
27,874,628.37
|
2.17
|
|
8
|
其他資產
|
1,442,250.38
|
0.11
|
|
9
|
合計
|
1,283,290,093.46
|
100.00
|
注：1.上表中的股票投資項含可退替代款估值增值，而5.2.1的合計項不含可退替代款估值增值。
2.報告期末，本基金參與轉融通證券出借業務出借證券的公允價值為人民幣12,799,686.00元，占基金資產凈值比為1.00%。
3.報告期末本基金投資的存托憑證公允價值為：8,893,175.20元，占凈值比0.70%。本報告所指的“股票”均包含存托憑證。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例(%)
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
-
|
-
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑業
|
-
|
-
|
|
F
|
批發和零售業
|
-
|
-
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
-
|
-
|
|
J
|
金融業
|
1,241,849,751.90
|
97.21
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
1,241,849,751.90
|
97.21
|
1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例(%)
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
18,116.82
|
0.00
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
10,163,536.77
|
0.80
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑業
|
-
|
-
|
|
F
|
批發和零售業
|
61,969.47
|
0.00
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
1,567,443.00
|
0.12
|
|
J
|
金融業
|
-
|
-
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
275,748.33
|
0.02
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
28,275.90
|
0.00
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
5,027.40
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
12,123,462.81
|
0.95
|
1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
300059
|
東方財富
|
5,767,288
|
198,221,688.56
|
15.52
|
|
2
|
600030
|
中信證券
|
6,912,359
|
174,744,435.52
|
13.68
|
|
3
|
600837
|
海通證券
|
7,180,856
|
87,175,591.84
|
6.82
|
|
4
|
601688
|
華泰證券
|
4,733,026
|
80,414,111.74
|
6.29
|
|
5
|
601211
|
國泰君安
|
3,925,759
|
69,996,282.97
|
5.48
|
|
6
|
600958
|
東方證券
|
3,571,325
|
54,034,147.25
|
4.23
|
|
7
|
000776
|
廣發證券
|
2,521,558
|
52,851,855.68
|
4.14
|
|
8
|
600999
|
招商證券
|
2,793,912
|
51,184,467.84
|
4.01
|
|
9
|
601377
|
興業證券
|
4,408,325
|
43,377,918.00
|
3.40
|
|
10
|
000166
|
申萬宏源
|
7,873,549
|
43,304,519.50
|
3.39
|
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
689009
|
九號公司-WD
|
109,928
|
8,893,175.20
|
0.70
|
|
2
|
601728
|
中國電信
|
394,011
|
1,556,343.45
|
0.12
|
|
3
|
688621
|
陽光諾和
|
1,485
|
247,772.25
|
0.02
|
|
4
|
688789
|
宏華數科
|
1,400
|
237,650.00
|
0.02
|
|
5
|
688772
|
珠海冠宇
|
12,960
|
187,012.80
|
0.01
|
1.3.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注：無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。同時，本基金將力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，從而達到穩定投資組合資產凈值的目的。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
海通證券股份有限公司
2021年9月8日，中國證券監督管理委員會針對海通證券股份有限公司涉嫌在開展西南藥業股份有限公司（現奧瑞德光電股份有限公司）財務顧問業務的持續督導工作期間未勤勉盡責的違規行為，對公司進行立案調查。
2021年9月28日，中國證監會重慶監管局針對海通證券股份有限公司在奧瑞德持續督導期未勤勉盡責的違規行為，對公司責令改正，沒收財務顧問業務收入100萬元，處以300萬元罰款，對李春、賈文靜給予警告，并分別處以5萬元罰款。
招商證券股份有限公司
2021年5月26日，中國人民銀行深圳市中心支行針對任招商證券股份有限公司的以下行為：1. 未按規定履行客戶身份識別義務；2. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩項違法違規行為，對招商證券股份有限公司處以罰款人民幣173萬元。
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局和國家稅務總局天津經濟技術開發區稅務局、吉首市稅務局乾州稅務所的行政處罰。
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到國家稅務總局天津市東麗區稅務局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
609,678.40
|
|
2
|
應收證券清算款
|
818,138.63
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
14,433.35
|
|
5
|
應收申購款
|
-
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
1,442,250.38
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
流通受限情況說明
|
|
1
|
000776
|
廣發證券
|
2,091,808.00
|
0.16
|
轉融通流通受限
|
|
2
|
600958
|
東方證券
|
711,110.00
|
0.06
|
轉融通流通受限
|
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
流通受限情況
說明
|
|
1
|
601728
|
中國電信
|
1,556,343.45
|
0.12
|
鎖定期股票
|
|
2
|
688621
|
陽光諾和
|
247,772.25
|
0.02
|
鎖定期股票
|
|
3
|
688789
|
宏華數科
|
237,650.00
|
0.02
|
鎖定期股票
|
|
4
|
688772
|
珠海冠宇
|
187,012.80
|
0.01
|
新股未上市
|
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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