鵬華穩華90天滾動持有債券C

項目

內容

基金簡稱

鵬華穩華90天滾動持有債券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷，提高資金流動性和收益率水平，力爭獲得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、次級債）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券投資策略；4、國債期貨投資策略。

業績比較基準

中債總財富（1-3年）指數收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×20%

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

（2）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品，國債期貨等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

（3）本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（4）《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風險。

（5）本基金對于每份基金份額，設定90天的滾動運作期。對于每份基金份額，僅在每個運作期到期日，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。因本基金紅利再投資所生成的基金份額的運作期到期日按照本基金合同第十六部分的約定另行計算。因此基金份額持有人面臨在滾動運作期內不能贖回基金份額的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

10,138,186.30

7.12

其中：政策性金融債

10,138,186.30

7.12

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

106,167,784.10

74.56

6

中期票據

10,117,381.37

7.10

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

126,423,351.77

88.78

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

042100612

21渭南城投CP003

100,000

10,170,621.37

7.14

2

210211

21國開11

100,000

10,138,186.30

7.12

3

012104042

21環球租賃SCP015

100,000

10,119,990.68

7.11

4

012105173

21豫園商城SCP004

100,000

10,117,895.89

7.11

5

102103116

21諸暨國資MTN002

100,000

10,117,381.37

7.10

序號

證券代碼

證券名稱

數量（份）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

193896

欲曉22A1

100,000

10,079,444.93

7.08

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

26,556.54

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

26,556.54