|
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）指數波動的風險
目標ETF標的指數成份股及備選成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動。由于本基金主要投資于目標ETF，基金收益水平會因為目標ETF標的指數的波動發生變化，從而產生風險。
（2）指數編制的風險
根據基金合同約定，如果目標ETF變更標的指數，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，變更本基金基金名稱、調整業績比較基準并及時公告。投資者須承擔指數變更帶來的風險。此外，如果深圳證券信息有限公司提供的指數數據出現差錯，基金管理人依據該數據進行投資，可能會對基金的投資運作產生不利影響。此外，目標ETF標的指數因為編制方案的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，因標的指數編制方案的不成熟也可能導致指數調整較大，增加目標ETF投資成本，并有可能因此增加跟蹤誤差，影響投資收益，可能也會對本基金的投資運作產生不利影響。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在 4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（4）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（5）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（6）基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險，主要影響因素包括：
1）目標ETF對指數的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤，目標ETF對指數的跟蹤誤差會影響本基金對標的指數的跟蹤誤差；
2）本基金發生申購贖回、管理費和托管費收取等其他導致基金跟蹤誤差的情形。
（7）由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標ETF不同，因此本基金可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率。
（8）本基金屬于聯接基金，主要投資于目標ETF，因此目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險，投資者應知悉并關注目標ETF招募說明書等文件中的風險揭示內容。
（9）基金由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險。當目標ETF發生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股及備選成份股的指數基金，投資者屆時須承擔變更基金類型所帶來的風險。
（10）投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。若產品運作中出現基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本基金投資產生影響。
（11）投資資產支持證券的風險
本基金投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。
（12）參與融資及轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：①流動性風險；②信用風險；③市場風險；④其他風險。
（13）投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
（14）《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，則基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
|
收藏本站
