2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
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序號
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項目
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金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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4,026,723,566.06
|
73.74
|
|
|
其中：股票
|
4,026,723,566.06
|
73.74
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
-
|
-
|
|
|
其中：債券
|
-
|
-
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
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6
|
買入返售金融資產
|
542,600,000.00
|
9.94
|
|
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
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604,709,405.04
|
11.07
|
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8
|
其他資產
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286,508,016.27
|
5.25
|
|
9
|
合計
|
5,460,540,987.37
|
100.00
|
注：本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為1,087,556,581.07元，占凈值比19.98%。
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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代碼
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行業類別
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
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|
A
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農、林、牧、漁業
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18,116.82
|
0.00
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|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
1,569,422,279.38
|
28.83
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
6,299,875.22
|
0.12
|
|
E
|
建筑業
|
20,183.39
|
0.00
|
|
F
|
批發和零售業
|
61,969.47
|
0.00
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
1,576,307.45
|
0.03
|
|
J
|
金融業
|
1,361,689,365.66
|
25.01
|
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
27,976.08
|
0.00
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
38,613.78
|
0.00
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
8,952.62
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
2,939,166,984.99
|
53.99
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
|
行業類別
|
公允價值（人民幣）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
能源
|
-
|
-
|
|
原材料
|
-
|
-
|
|
工業
|
168,486,385.00
|
3.09
|
|
非日常生活消費品
|
338,877,778.29
|
6.22
|
|
日常消費品
|
-
|
-
|
|
醫療保健
|
-
|
-
|
|
金融
|
427,903,484.94
|
7.86
|
|
信息技術
|
-
|
-
|
|
通信服務
|
152,288,932.84
|
2.80
|
|
公用事業
|
-
|
-
|
|
房地產
|
-
|
-
|
|
合計
|
1,087,556,581.07
|
19.98
|
注：以上分類采用全球行業分類標準（GICS）。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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序號
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股票代碼
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股票名稱
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數量（股）
|
公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600036
|
招商銀行
|
10,547,563
|
532,124,553.35
|
9.77
|
|
2
|
000001
|
平安銀行
|
27,893,567
|
500,131,656.31
|
9.19
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
12,588,791
|
474,597,420.70
|
8.72
|
|
4
|
601318
|
中國平安
|
6,812,100
|
329,433,156.00
|
6.05
|
|
5
|
600519
|
貴州茅臺
|
170,200
|
311,466,000.00
|
5.72
|
|
6
|
02238
|
廣汽集團
|
46,756,000
|
267,979,807.12
|
4.92
|
|
7
|
000333
|
美的集團
|
3,473,900
|
241,783,440.00
|
4.44
|
|
8
|
02601
|
中國太保
|
11,238,400
|
216,736,353.82
|
3.98
|
|
9
|
02328
|
中國財險
|
33,574,000
|
211,167,131.12
|
3.88
|
|
10
|
600690
|
海爾智家
|
6,664,163
|
174,267,862.45
|
3.20
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
無。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目標，選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資組合的投資效果，實現股票組合的超額收益。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
平安銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局、國家外匯管理局深圳市分局的行政處罰。
平安銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會及其上海監管局、山東監管局、江蘇監管局、寧波監管局、云南監管局、佛山監管分局、三亞監管分局、蘇州監管分局、襄陽監管分局、泰州監管分局、鹽城監管分局、國家稅務總局長沙市芙蓉區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局和中國人民銀行天津分行、深圳市中心支行的行政處罰。
2020年10月27日，寧波銀保監局針對平安銀行股份有限公司的貸款資金用途管控不到位、借貸搭售、對房地產開發貸及預售資金監管不力等違法違規行為，對公司合計罰款人民幣100萬元。
2021年5月28日，中國銀保監會云南監管局針對平安銀行股份有限公司利用來源于行內授信的固定資產貸款和黃金租賃融資的資金發放委托貸款，用于承接處置行內其他貸款風險;固定資產授信嚴重不審慎，貸款用途審查監控不到位，貸款資金挪用于借款人母公司歸還股票質押融資;流動資金貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人用作銀行承兌匯票質押存單;固定資產貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人或借款人關聯公司用作銀行承兌匯票保證金、購買理財產品的違規行為，對公司處以罰款210萬元。
2021年9月29日，國家外匯管理局深圳市分局針對平安銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理轉口貿易收付匯2.違規辦理個人財產對外轉移3.違規辦理個人結售匯業務4.違規為境外個人購買境內理財產品5.未按規定進行國際收支統計申報6.未按照規定報送財務會計報告、統計報告的等資料7.違反外匯登記管理規定8.違規開展外匯市場交易，對公司責令改正、給予警告，處罰款人民幣187萬元，沒收違法所得1.58萬元。
招商銀行股份有限公司
2021年5月21日，中國銀行保險監督管理委員會針對招商銀行股份有限公司：
一、為同業投資提供第三方信用擔保、為非保本理財產品出具保本承諾，部分未按規定計提風險加權資產
二、違規協助無衍生產品交易業務資格的銀行發行結構性衍生產品
三、理財產品之間風險隔離不到位
四、理財資金投資非標準化債權資產認定不準確，實際余額超監管標準
五、同業投資接受第三方金融機構信用擔保
六、理財資金池化運作
七、利用理財產品準備金調節收益
八、高凈值客戶認定不審慎
九、并表管理不到位，通過關聯非銀機構的內部交易，違規變相降低理財產品銷售門檻
十、投資集合資金信托計劃的理財產品未執行合格投資者標準
十一、投資集合資金信托計劃人數超限
十二、面向不合格個人投資者銷售投資高風險資產或權益性資產的理財產品
十三、信貸資產非真實轉讓
十四、全權委托業務不規范
十五、未按要求向監管機構報告理財投資合作機構，被監管否決后仍未及時停辦業務
十六、通過關聯機構引入非合格投資者，受讓以本行信用卡債權設立的信托次級受益權
十七、“智能投資受托計劃業務”通過其他方式規避整改，擴大業務規模，且業務數據和材料缺失
十八、票據轉貼現假賣斷屢查屢犯
十九、貸款、理財或同業投資資金違規投向土地儲備項目
二十、理財資金違規提供棚改項目資本金融資，向地方政府提供融資并要求地方政府提供擔保
二十一、同業投資、理財資金等違規投向地價款或四證不全的房地產項目
二十二、理財資金認購商業銀行增發的股票
二十三、違規為企業發行短期融資券提供搭橋融資，并用理財產品投資本行主承債券以承接表內類信貸資產
二十四、為定制公募基金提供投資顧問
二十五、為本行承銷債券兌付提供資金支持
二十六、協助發行人以非市場化的價格發行債券
二十七、瞞報案件信息
以上違法違規行為，對公司罰款7170萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
442,544.72
|
|
2
|
應收證券清算款
|
281,681,153.00
|
|
3
|
應收股利
|
3,720,240.00
|
|
4
|
應收利息
|
41,628.43
|
|
5
|
應收申購款
|
622,450.12
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
286,508,016.27
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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