2022年第1季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投資
|
69,329,222,319.22
|
47.85
|
|
|
其中：債券
|
67,896,291,430.01
|
46.87
|
|
|
資產支持證券
|
1,432,930,889.21
|
0.99
|
|
2
|
買入返售金融資產
|
34,076,900,821.58
|
23.52
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
3
|
銀行存款和結算備付金合計
|
41,457,441,742.71
|
28.62
|
|
4
|
其他資產
|
12,068,371.32
|
0.01
|
|
5
|
合計
|
144,875,633,254.83
|
100.00
|
1.2 報告期債券回購融資情況
|
序號
|
項目
|
占基金資產凈值的比例（%）
|
|
1
|
報告期內債券回購融資余額
|
2.46
|
|
|
其中：買斷式回購融資
|
-
|
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金資產凈值的比例（%）
|
|
2
|
報告期末債券回購融資余額
|
12,885,868,203.67
|
9.77
|
|
|
其中：買斷式回購融資
|
-
|
-
|
注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。
1.3 基金投資組合平均剩余期限
1.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
|
項目
|
天數
|
|
報告期末投資組合平均剩余期限
|
71
|
|
報告期內投資組合平均剩余期限最高值
|
89
|
|
報告期內投資組合平均剩余期限最低值
|
64
|
報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天”。
1.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
|
序號
|
平均剩余期限
|
各期限資產占基金資產凈值的比例（%）
|
各期限負債占基金資產凈值的比例（%）
|
|
1
|
30天以內
|
49.62
|
9.76
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
17.31
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
17.88
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
5.62
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
19.00
|
-
|
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債
|
-
|
-
|
|
合計
|
109.44
|
9.76
|
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
2,154,070,428.35
|
1.63
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
7,632,946,214.49
|
5.78
|
|
|
其中：政策性金融債
|
7,480,368,241.89
|
5.67
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
1,755,715,703.49
|
1.33
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
同業存單
|
56,353,559,083.68
|
42.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
67,896,291,430.01
|
51.46
|
|
10
|
剩余存續期超過397天的浮動利率債券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。
1.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
債券數量（張）
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
112209060
|
22浦發銀行CD060
|
20,000,000
|
1,989,496,183.30
|
1.51
|
|
2
|
112113212
|
21浙商銀行CD212
|
18,000,000
|
1,796,635,732.75
|
1.36
|
|
3
|
112108078
|
21中信銀行CD078
|
17,000,000
|
1,699,157,891.86
|
1.29
|
|
4
|
112215104
|
22民生銀行CD104
|
15,000,000
|
1,492,089,097.52
|
1.13
|
|
5
|
112120299
|
21廣發銀行CD299
|
11,500,000
|
1,143,864,852.38
|
0.87
|
|
6
|
210206
|
21國開06
|
10,700,000
|
1,095,473,638.81
|
0.83
|
|
7
|
112120279
|
21廣發銀行CD279
|
10,000,000
|
996,198,793.16
|
0.75
|
|
8
|
112294542
|
22寧波銀行CD068
|
10,000,000
|
995,505,630.04
|
0.75
|
|
9
|
112294863
|
22臺州銀行CD001
|
10,000,000
|
988,542,467.02
|
0.75
|
|
10
|
112172075
|
21寧波銀行CD295
|
9,500,000
|
948,224,414.47
|
0.72
|
1.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
|
項目
|
偏離情況
|
|
報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數
|
0
|
|
報告期內偏離度的最高值
|
0.0391%
|
|
報告期內偏離度的最低值
|
-0.0015%
|
|
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值
|
0.0187%
|
1.7 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
|
序號
|
證券代碼
|
證券名稱
|
數量（份）
|
攤余成本（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
189572
|
16欲曉A2
|
3,000,000
|
306,084,887.67
|
0.23
|
|
2
|
193794
|
明遠04A2
|
1,890,000
|
189,088,731.63
|
0.14
|
|
3
|
193896
|
欲曉22A1
|
1,740,000
|
175,399,741.82
|
0.13
|
|
4
|
136123
|
萬科23優
|
1,200,000
|
120,799,561.64
|
0.09
|
|
5
|
136116
|
南鏈優16
|
1,000,000
|
102,049,139.73
|
0.08
|
|
6
|
183067
|
長興05A1
|
910,000
|
91,541,831.45
|
0.07
|
|
7
|
136084
|
鵬程11A1
|
800,000
|
81,611,432.33
|
0.06
|
|
8
|
136008
|
鏈融44A1
|
500,000
|
51,111,693.15
|
0.04
|
|
9
|
136061
|
萬科21優
|
400,000
|
40,316,028.49
|
0.03
|
|
10
|
136396
|
南鏈優18
|
350,000
|
35,545,900.27
|
0.03
|
1.8 投資組合報告附注
1.8.1 基金計價方法說明
（1）基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行實際協議利率逐日計提利息；
（2）基金持有的回購協議（封閉式回購）以成本列示，按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息；
（3）基金持有的附息債券、貼現券購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入；
（4）基金持有的買斷式回購以協議成本列示，所產生的利息在實際持有期間內逐日計提?；刭徠陂g對涉及的金融資產根據其資產的性質進行相應的估值?；刭徠跐M時，若雙方都能履約，則按協議進行交割。若融資業務到期無法履約，則繼續持有現金資產，實際持有的相關資產按其性質進行估值；
（5）基金持有的資產支持證券視同債券，購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入。
1.8.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
廣發銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。國家開發銀行在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。寧波銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局寧波市分局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局的處罰。中國民生銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局、中國銀行保險監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會上海監管局的處罰。中信銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家市場監督管理總局、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。浙商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局浙江省分局、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.8.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
-
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收利息
|
-
|
|
4
|
應收申購款
|
12,068,371.32
|
|
5
|
其他應收款
|
-
|
|
6
|
其他
|
-
|
|
7
|
合計
|
12,068,371.32
|
1.8.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投資決策流程主要包括：久期決策、期限結構策略、類屬配置策略和個券選擇策略。其中久期區間決策由投資決策委員會負責制定，基金經理在設定的區間內根據市場情況自行調整；期限結構配置和類屬配置決策由固定收益小組討論確定，由基金經理實施該決策并選擇相應的個券進行投資。
2、由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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