鵬華9-10年利率發起式債券C類

項目

內容

基金簡稱

鵬華9-10年利率發起式債券C類

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制投資風險的前提下，通過實施投資管理，力爭獲取超越業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的國債、政策性金融債、地方政府債券、央行票據、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資股票、權證等資產。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中，投資于剩余期限在9-10年（包含9年和10年）的利率債債券的比例不低于債券資產的90%，投資于除政策性金融債外的利率債債券的比例不超過利率債債券資產的10%；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金所指利率債債券是指國債、政策性金融債、央行票據。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、久期策略；2、收益率曲線策略；3、騎乘策略；4、息差策略；5、個券選擇策略。

業績比較基準

中債國債及政策性銀行債全價（7-10年）指數收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）×5％

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

（2）基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同將自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

769,922.53

4.96

2

央行票據

-

-

3

金融債券

12,054,766.30

77.63

其中：政策性金融債

12,054,766.30

77.63

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

12,824,688.83

82.59

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

210210

21國開10

115,000

12,054,766.30

77.63

2

019648

20國債18

7,590

769,922.53

4.96

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

74.10

2

應收證券清算款

315.86

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

1,299.50

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

1,689.46