鵬華豐誠債券C類

項目

內容

基金簡稱

鵬華豐誠債券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷，提高資金流動性和收益率水平，力爭獲得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、公開發行的次級債）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金不直接從二級市場買入股票等權益類資產，也不參與一級市場新股的申購或增發，但可以持有可轉換債券轉股所得的股票。因上述原因持有的股票等資產，本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券的投資策略；4、國債期貨投資策略。

業績比較基準

中證綜合債指數收益率×90%+銀行活期存款利率（稅后）×10％

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（3）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品，國債期貨等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

（4）本基金基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。故投資者有可能面臨基金合同自動終止的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

1,092,143,070.29

38.64

其中：政策性金融債

182,323,426.99

6.45

4

企業債券

597,820,444.19

21.15

5

企業短期融資券

180,039,916.32

6.37

6

中期票據

899,566,077.66

31.83

7

可轉債（可交換債）

102,291,166.86

3.62

8

同業存單

264,815,503.29

9.37

9

其他

-

-

10

合計

3,136,676,178.61

110.98

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

2228009

22光大銀行小微債

1,000,000

99,683,358.90

3.53

2

112210054

22興業銀行CD054

1,000,000

97,846,809.59

3.46

3

1928010

19平安銀行二級

800,000

85,808,613.70

3.04

4

1928037

19交通銀行02

800,000

81,256,263.01

2.88

5

210211

21國開11

700,000

70,967,304.11

2.51

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

471,551.00

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

4,885,301.38

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

5,356,852.38

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

113011

光大轉債

40,517,331.16

1.43

2

113037

紫銀轉債

23,611,572.34

0.84

3

128129

青農轉債

15,306,391.56

0.54

4

128034

江銀轉債

5,945,061.52

0.21

5

110067

華安轉債

4,184,955.38

0.15

6

127032

蘇行轉債

2,347,068.74

0.08

7

113604

多倫轉債

2,018,756.38

0.07

8

110079

杭銀轉債

1,959,562.08

0.07

9

113033

利群轉債

762,650.00

0.03

10

113050

南銀轉債

716,382.74

0.03

11

113596

城地轉債

572,238.72

0.02

12

127005

長證轉債

568,394.52

0.02

13

128081

海亮轉債

477,788.49

0.02

14

113569

科達轉債

404,821.60

0.01

15

128049

華源轉債

316,245.98

0.01

16

128107

交科轉債

275,396.96

0.01

17

110064

建工轉債

273,907.84

0.01

18

110043

無錫轉債

233,607.62

0.01

19

128022

眾信轉債

172,256.82

0.01