鵬華尊裕一年定開發起式債券

2021年第3季度報告

§1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注：無。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：無。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

注：無。

1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細

注：無。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：無。

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：無。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：無。

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

1.10 投資組合報告附注

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

中國民生銀行股份有限公司
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國民生銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款11450萬元。
主要違法行為：
一、監管發現問題屢查屢犯
二、檢查發現問題整改不到位
三、對責任人員的責任認定和問責不到位
四、內部制度管理不足，個別制度與監管要求沖突
五、配合現場檢查不力
六、信息系統管控有效性不足
七、未向監管部門真實反映業務數據
八、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
九、理財業務整改轉型不符合監管要求
十、違規調整理財產品收益
十一、理財產品收益兌付不合規
十二、違規調節理財業務利潤
十三、使用內部賬戶截留理財產品浮動管理費收入和承接風險資產
十四、理財產品間相互交易資產調節收益
十五、理財產品未實現賬實相符、單獨托管
十六、理財產品投資清單未反映真實情況，合格投資者認定不審慎
十七、開放式公募理財產品投資杠桿水平超標
十八、公募理財產品持有單只證券市值比例超標
十九、開放式公募理財產品流動性資產持有比例不達標
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財產品信息披露不規范
二十二、理財產品托管不盡職
二十三、違規開展委托資產管理業務
二十四、同業業務未實行專營部門制
二十五、同業業務交易對手管理不健全
二十六、同業業務統一授信管理不到位
二十七、違規將轉貼現票據轉為投資資產，未真實反映票據規模
二十八、會計核算不規范
二十九、發行虛假結構性存款產品
三十、未對信貸資產收益權轉讓業務對應資產計提資本
三十一、委托貸款委托人資質審查不審慎
交通銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會的行政處罰。
交通銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會北京監管局、新疆監管局、大連監管局、上海監管局、天津監管局、河南監管局、福建監管局、九江監管分局、臨沂監管分局、襄陽監管分局、舟山監管分局、淄博監管分局、金華監管分局、韶關監管分局、南通監管分局、淮安監管分局、運城監管分局、平頂山監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局、國家外匯管理局河北省分局、綏化市中心支局、三明市中心支局和中國人民銀行上海分行、武漢市中心支行、長沙中心支行、馬鞍山市中心支行、哈爾濱中心支行的行政處罰。
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對交通銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款4100萬元。
主要違法行為：
一、理財業務和同業業務制度不健全
二、理財業務數據與事實不符
三、部分理財業務發展與監管導向不符
四、理財業務風險隔離不到位，利用本行表內自有資金為本行表外理財產品提供融資
五、理財資金違規投向土地儲備項目
六、理財產品相互交易調節收益
七、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
八、公募理財產品投資單只證券超限額
九、理財資金違規投向交易所上市交易的股票
十、理財資金投資非標資產比照貸款管理不到位
十一、私募理財產品銷售文件未約定冷靜期
十二、開放式公募理財產品資產配置未達到流動性管理監管比例要求
十三、理財產品信息登記不及時
十四、理財產品信息披露不合規
十五、同業業務交易對手名單調整不及時
十六、將同業存款納入一般性存款核算
十七、同業賬戶管理不規范
十八、違規增加政府性債務，且同業投資抵質押物風險管理有效性不足
十九、結構性存款產品衍生品交易無真實交易對手和交易行為
二十、未嚴格審查委托貸款資金來源
二十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
二十二、利用理財資金與他行互投不良資產收益權，實現不良資產虛假出表
二十三、監管檢查發現問題屢查屢犯
2021年08月13日，中國人民銀行針對交通銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款62萬元。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。

2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
安信證券股份有限公司
安信證券股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到國家稅務總局天津市和平區稅務局和中國人民銀行武漢分行的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫

1.10.3 其他資產構成

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：無。

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：無。

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分