鵬華豐慶債券

 2021年第3季度報告

§1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注：無。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：無。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

注：無。

1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細

注：無。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：無。

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：無。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：無。

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現委托財產的長期穩定增值。

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：無。

1.9.3 本期國債期貨投資評價

無。

1.10 投資組合報告附注

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
中國農業銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局、上海監管局、西藏監管局、云南監管局、浙江監管局、北京監管局、山東監管局、遼寧監管局、新疆監管局、青海監管局、貴州監管局、迪慶監管分局、包頭監管分局、保山監管分局、南平監管分局、吐魯番監管分局、中衛監管分局、阜陽監管分局、東營監管分局、麗江監管分局、揚州監管分局、德州監管分局、蕪湖監管分局、臨沂監管分局、宿州監管分局、嘉興監管分局、石河子監管分局、伊犁監管分局、孝感監管分局、防城監管分局、蘇州監管分局、無錫監管分局、呼倫貝爾監管分局、安康監管分局、濮陽監管分局、青島監管分局、運城監管分局、吉林監管分局、泉州監管分局、佛山監管分局、牡丹江監管分局、吳忠監管分局、黃山監管分局、三亞監管分局、咸陽監管分局、新余監管分局、國家稅務總局安徽省稅務局、淮南市毛集社會發展綜合實驗區稅務局、宜春市稅務局第一稅務分局、長豐縣稅務局、永興縣稅務局、六安市葉集區稅務局、衡陽市石鼓區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局青海省分局、甘肅省分局、江西省分局、黑龍江省分局、新疆維吾爾自治區分局、深圳市分局、重慶外匯管理部、紹興市中心支局、金華市中心支局、呼倫貝爾市中心支局、大慶市中心支局、錫林郭勒盟中心支局、巴彥淖爾市中心支局、烏海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、麗水市中心支局、宿遷市中心支局、常州市中心支局和中國人民銀行太原中心支行、深圳市中心支行、東營市中心支行、南昌中心支行、綿陽市中心支行、?？谥行闹?、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、瀘州市中心支行的行政處罰。
2021年1月19日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國農業銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條第五項和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款420萬元。
主要違法行為：
（一）發生重要信息系統突發事件未報告
（二）制卡數據違規明文留存
（三）生產網絡、分行無線互聯網絡保護不當
（四）數據安全管理較粗放，存在數據泄露風險
（五）網絡信息系統存在較多漏洞
（六）互聯網門戶網站泄露敏感信息
上海浦東發展銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀監會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知》（銀監發〔2016〕24號）（三十九），對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計760萬元。
主要違法行為：2016年5月至2019年1月，該行未按規定開展代銷業務

2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款6920萬元。
主要違法行為：
一、監管發現的問題屢查屢犯
二、配合現場檢查不力
三、內部控制制度修訂不及時
四、信息系統管控有效性不足
五、未向監管部門真實反映業務數據
六、凈值型理財產品估值方法使用不準確
七、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
八、理財產品相互交易調節收益
九、使用理財資金償還本行貸款
十、理財產品發行審批管理不到位
十一、權益類理財產品投資非權益類資產超比例
十二、公募理財產品持有單只證券市值超比例
十三、投資集合資金信托計劃人數超限
十四、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
十五、出具與事實不符的理財產品投資清單
十六、私募理財產品銷售文件未約定投資者冷靜期
十七、投資者投資私募理財產品金額不符合監管要求
十八、理財產品資產配置與產品說明書約定不符
十九、理財產品信息披露不合規
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財業務流動性風險管理不審慎
二十二、理財投資股票類業務管理不審慎
二十三、同業存款記入其他企業存款核算
二十四、同業投資投后檢查流于形式
二十五、風險加權資產計量不準確
二十六、為無衍生品交易資格的機構發行結構性存款提供通道
二十七、結構性存款未實際嵌入金融衍生品
二十八、未落實委托貸款專戶管理要求
二十九、借助通道違規發放委托貸款，承擔實質性風險
三十、委托貸款投向不合規
三十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
中國進出口銀行
中國進出口銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、新疆監管局、海南監管局、福建監管局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫

1.10.3 其他資產構成

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：無。

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：無。

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分