2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
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項目
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金額(元)
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占基金總資產的比例(%)
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1
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權益投資
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-
|
-
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其中:股票
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-
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-
|
2
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基金投資
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-
|
-
|
3
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固定收益投資
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1,548,283,000.00
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97.34
|
|
其中:債券
|
1,548,283,000.00
|
97.34
|
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資產支持證券
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-
|
-
|
4
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貴金屬投資
|
-
|
-
|
5
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金融衍生品投資
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-
|
-
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6
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買入返售金融資產
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-
|
-
|
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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10,675,210.72
|
0.67
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8
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其他資產
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31,606,680.22
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1.99
|
9
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合計
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1,590,564,890.94
|
100.00
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1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
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債券品種
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公允價值(元)
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占基金資產凈值比例(%)
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1
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國家債券
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-
|
-
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2
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央行票據
|
-
|
-
|
3
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金融債券
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1,198,438,000.00
|
77.93
|
|
其中:政策性金融債
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281,648,000.00
|
18.31
|
4
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企業債券
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99,180,000.00
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6.45
|
5
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企業短期融資券
|
-
|
-
|
6
|
中期票據
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202,080,000.00
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13.14
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
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8
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同業存單
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48,585,000.00
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3.16
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合計
|
1,548,283,000.00
|
100.68
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1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量(張)
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公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
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1
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190308
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19進出08
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2,000,000
|
201,600,000.00
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13.11
|
2
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1920066
|
19上海銀行二級
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1,400,000
|
143,556,000.00
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9.33
|
3
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1728018
|
17農業銀行二級
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1,400,000
|
143,262,000.00
|
9.32
|
4
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1728020
|
17中國銀行二級02
|
1,400,000
|
143,262,000.00
|
9.32
|
5
|
1728021
|
17工商銀行二級01
|
1,400,000
|
143,262,000.00
|
9.32
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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國農業銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局、上海監管局、西藏監管局、云南監管局、浙江監管局、北京監管局、山東監管局、遼寧監管局、新疆監管局、青海監管局、貴州監管局、迪慶監管分局、包頭監管分局、保山監管分局、南平監管分局、吐魯番監管分局、中衛監管分局、阜陽監管分局、東營監管分局、麗江監管分局、揚州監管分局、德州監管分局、蕪湖監管分局、臨沂監管分局、宿州監管分局、嘉興監管分局、石河子監管分局、伊犁監管分局、孝感監管分局、防城監管分局、蘇州監管分局、無錫監管分局、呼倫貝爾監管分局、安康監管分局、濮陽監管分局、青島監管分局、運城監管分局、吉林監管分局、泉州監管分局、佛山監管分局、牡丹江監管分局、吳忠監管分局、黃山監管分局、三亞監管分局、咸陽監管分局、新余監管分局、國家稅務總局安徽省稅務局、淮南市毛集社會發展綜合實驗區稅務局、宜春市稅務局第一稅務分局、長豐縣稅務局、永興縣稅務局、六安市葉集區稅務局、衡陽市石鼓區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局青海省分局、甘肅省分局、江西省分局、黑龍江省分局、新疆維吾爾自治區分局、深圳市分局、重慶外匯管理部、紹興市中心支局、金華市中心支局、呼倫貝爾市中心支局、大慶市中心支局、錫林郭勒盟中心支局、巴彥淖爾市中心支局、烏海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、麗水市中心支局、宿遷市中心支局、常州市中心支局和中國人民銀行太原中心支行、深圳市中心支行、東營市中心支行、南昌中心支行、綿陽市中心支行、??谥行闹?、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、瀘州市中心支行的行政處罰。
2021年1月19日,中國銀行保險監督管理委員會針對中國農業銀行股份有限公司的如下的違法違規行為,依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條第五項和相關審慎經營規則,對公司做出行政處罰決定:罰款420萬元。
主要違法行為:
(一)發生重要信息系統突發事件未報告
(二)制卡數據違規明文留存
(三)生產網絡、分行無線互聯網絡保護不當
(四)數據安全管理較粗放,存在數據泄露風險
(五)網絡信息系統存在較多漏洞
(六)互聯網門戶網站泄露敏感信息
寧波銀行股份有限公司
2020年10月27日,寧波銀保監局針對寧波銀行的授信業務未履行關系人回避制度、貸后管理不到位的違法違規行為,對公司罰款人民幣30萬元,并責令該行對貸后管理不到位直接責任人員給予紀律處分。
2021年8月6日,寧波銀保監局針對寧波銀行股份有限公司的貸款被挪用于繳納土地款或土地收儲、開發貸款支用審核不嚴、房地產貸款放款和支用環節審核不嚴、貸款資金違規流入房市、房地產貸款資金回流借款人、票據業務開展不審慎的違法違規行為,對公司罰款人民幣275萬元,并責令該行對相關直接責任人給予紀律處分。
中國工商銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、上海監管局、云南監管局、寧夏監管局、江西監管局、重慶監管局、安徽監管局、吉林監管局、陜西監管局、承德監管分局、濰坊監管分局、邯鄲監管分局、九江監管分局、韶關監管分局、西雙版納監管分局、包頭監管分局、阜陽監管分局、吉林監管分局、鄂州監管分局、咸陽監管分局、本溪監管分局、鞍山監管分局、紅河監管分局、孝感監管分局、菏澤監管分局、宿州監管分局、長治監管分局、昭通監管分局、濱州監管分局、包頭監管分局、金華監管分局、呼倫貝爾監管分局、興安監管分局、衢州監管分局、上饒監管分局、金華監管分局、涪陵監管分局、濮陽監管分局、駐馬店監管分局、六安監管分局、松原監管分局、克拉瑪依監管分局、雙鴨山監管分局、荊門監管分局、白城監管分局、景德鎮監管分局、棗莊監管分局、孝感監管分局、銅川監管分局、新余監管分局、國家稅務總局湖南郴州經濟開發區稅務局、瀘溪縣稅務局、喀什地區稅務局、安仁縣稅務局、疏附縣稅務局、國家外匯管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、樂清市支局、臨海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿遷市中心支局和中國人民銀行西安分行、廣州分行、成都分行、天津分行、石家莊中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏澤市中心支行、濟寧市中心支行、長沙中心支行、華鎣市支行、濱州市中心支行、青島市中心支行和四川省財政局的行政處罰。
2020年12月25日,中國銀行保險監督管理委員會針對中國工商銀行股份有限公司的如下的違法違規行為,依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第三十三條、第四十六條和相關審慎經營規則,對公司做出行政處罰決定:罰款5470萬元。
主要違法行為:
一、未按規定將案件風險事件確認為案件并報送案件信息確認報告
二、關鍵崗位未進行實質性輪崗
三、法人賬戶日間透支業務存在資金用途管理的風險漏洞
四、為同業投資業務提供隱性擔保
五、理財產品通過申購/贖回凈值型理財產品調節收益
六、非標準化債權資產限額測算不準確
七、理財資金通過投資集合資金信托計劃優先級的方式變相放大劣后級受益人的杠桿比例
八、部分重點領域業務未向監管部門真實反映
九、為違規的政府購買服務項目提供融資
十、理財資金違規用于繳納或置換土地款
十一、通過轉讓分級互投實現不良資產虛假出表
十二、理財資金投資本行不良資產或不良資產收益權
十三、面向一般個人客戶發行的理財產品投資權益性資產
十四、理財資金投資他行信貸資產收益權或非標資產收益權
十五、全權委托業務不規范
十六、用其他資金支付結構性存款收益
十七、自營貸款承接本行理財融資、貸款用途管理不盡職
十八、理財資金承接本行自營貸款
十九、封閉式理財產品相互交易調節收益
二十、滾動發行產品承接風險資產,且按原價交易調節收益
二十一、高凈值客戶認定不審慎
二十二、理財產品信息披露不到位
二十三、部分理財產品在全國銀行業理財信息登記系統中未登記或超時限登記
中國銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局、海南監管局、上海監管局、福建監管局、安徽監管局、廣東監管局、深圳監管局、天津監管局、莆田監管分局、海東監管分局、烏蘭察布監管分局、兩江監管分局、長治監管分局、九江監管分局、麗水監管分局、臨沂監管分局、衢州監管分局、平頂山監管分局、佛山監管分局、萬州監管分局、中山監管分局、溫州監管分局、金華監管分局、臺州監管分局、潮州監管分局、晉城監管分局、常州監管分局、漯河監管分局、龍巖監管分局、松原監管分局、馬鞍山監管分局、滁州監管分局、池州監管分局、黃山監管分局、國家稅務總局郴州市北湖區稅務局、安仁縣稅務局、臨武縣稅務局、耒陽市稅務局第二稅務所、國家外匯管理局吉林省分局、青海省分局、貴州省分局、云南省分局、深圳市分局、東陽市支局、格爾木市支局、廣安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海東市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、紹興市中心支局、舟山市中心支局、雙鴨山市中心支局、唐山市中心支局和中國人民銀行天津分行、沈陽分行、成都分行、合肥中心支行、哈爾濱中心支行、石家莊中心支行、呼和浩特中心支行、銀川中心支行的行政處罰。
2021年5月21日,中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司:
一、向未納入預算的政府購買服務項目發放貸款
二、違規向關系人發放信用貸款
三、向無資金缺口企業發放流動資金貸款
四、存款月末沖時點
五、為無真實貿易背景企業簽發銀行承兌匯票
六、貸款管理不嚴,信貸資金被挪用
七、票據貼現資金直接回流至出票人或其關聯人賬戶
八、理財產品質押貿易融資業務風險控制有效性不足
九、超比例發放并購貸款
十、向未經備案的跨境并購業務提供并購貸款
十一、違規為私募股權基金收購境內企業發放并購貸款
十二、超授權期限辦理匯出匯款融資業務
十三、與名單外交易對手開展同業業務
十四、違規為他行開立投融資性同業賬戶
十五、以同業返存方式不當吸收存款
十六、自營和代客理財業務未能實現風險隔離
十七、面向一般客戶銷售的理財產品投資二級市場股票
十八、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權風險狀況
十九、違規向四證不全房地產項目提供融資
二十、理財資金違規用于支付土地款或置換股東購地借款
二十一、理財資金違規用于土地儲備項目
二十二、理財非標融資入股商業銀行
二十三、理財非標融資用于商業銀行注冊驗資
二十四、超授信額度提供理財非標融資
二十五、買入返售業務標的資產不合規
二十六、個人住房貸款業務搭售保險產品
二十七、單家分支行代銷3家以上保險公司保險產品
二十八、主承銷債券包銷余券未通過風險處置專戶處置
二十九、通過平移貸款延緩風險暴露
三十、債券投資業務未分類,表內人民幣債券未計提減值準備
三十一、與資產管理公司合作設立有限合伙基金,不潔凈轉讓不良資產
三十二、遲報案件信息
三十三、案件問責不到位
三十四、提供質價不符的服務
三十五、違規收取福費廷風險承擔費
三十六、違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費
以上違法違規行為,對公司罰沒8761.355萬元。
2020年12月5日,中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司在“原油寶”產品風險事件當中的產品管理不規范,包括保證金相關合同條款不清晰、產品后評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等;風險管理不審慎,包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規范、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等;內控管理不健全,包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等;銷售管理不合規,包括個別客戶年齡不滿足準入要求、部分宣傳銷售文本內容存在夸大或者片面宣傳、采取贈送實物等方式銷售產品等相關違法違規行為,對公司罰款5050萬元。
上海銀行股份有限公司
2021年4月23日,上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為,依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(四)項,對公司做出行政處罰決定:責令改正,并處罰款30萬元
主要違法行為:未按照規定進行信息披露
2020年11月18日,中國銀行保險監督管理委員會針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為,依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項、《中國銀行業監督管理委員會關于印發銀行業金融機構績效考評監管指引的通知》(銀監發〔2012〕34號)第三十二條、《商業銀行穩健薪酬監管指引》(銀監發〔2010〕14號)第二十五條,對公司做出行政處罰決定:責令改正,并處罰款共計80萬元。
主要違法行為:
1.2014年至2018年,該行績效考評管理嚴重違反審慎經營規則。
2.2018年,該行未按規定延期支付2017年度績效薪酬。
2021年7月2日,上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為,依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項、《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條第(三),《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第(八)項,對公司做出行政處罰決定:責令改正,并處罰款共計460萬元。
主要違法行為:
1.2018年12月,該行某筆同業投資房地產企業合規審查嚴重違反審慎經營規則。
2.2019年11月,該行某筆經營性物業貸款授信后管理嚴重違反審慎經營規則。
3.2019年2月至4月,該行部分個人貸款違規用于購房。
4.2020年5月至7月,該行對部分個人住房貸款借款人償債能力審查不審慎。
5.2020年7月,該行在助貸環節對第三方機構收費管理嚴重違反審慎經營規則。6.2020年6月至12月,該行部分業務以貸收費。
江蘇銀行
2020年12月30日,中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局針對江蘇銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.個人貸款資金用途管控不嚴;2.發放流動資金貸款償還銀行承兌匯票墊款;3.理財投資和同業投資非標準化債權資產未嚴格比照自營貸款管理;4.個人理財資金對接項目資本金;5.理財業務未與自營業務相分離;6.理財資金投資非標準化債權資產的余額超監管比例要求,對公司處以罰款人民幣240萬元。
中信銀行
2020年8月25日,國家外匯管理局針對中信銀行股份有限公司違規辦理內保外貸業務;辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查;違反規定辦理資本項目資金收付;違反規定辦理售匯業務;違反外匯賬戶管理規定的違法違規行為,對公司給予警告,沒收違法所得14857527.66元人民幣,并處1177.04萬元人民幣罰款。
2021年3月17日,中國銀行保險監督管理委員會針對中信銀行股份有限公司的以下違法違規行為一、客戶信息保護體制機制不健全;柜面非密查詢客戶賬戶明細缺乏規范、統一的業務操作流程與必要的內部控制措施,亂象整治自查不力;二、客戶信息收集環節管理不規范;客戶數據訪問控制管理不符合業務“必須知道”和“最小授權”原則;查詢客戶賬戶明細事由不真實;未經客戶本人授權查詢并向第三方提供其個人銀行賬戶交易信息;三、對客戶敏感信息管理不善,致其流出至互聯網;違規存儲客戶敏感信息;四、系統權限管理存在漏洞,重要崗位及外包機構管理存在缺陷,對公司處以罰款450萬元。
2021年2月5日,中國人民銀行對中信銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.未按規定履行客戶身份識別義務;2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易,對公司處以罰款2890萬元。
中國進出口銀行
中國進出口銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會天津監管局、新疆監管局、海南監管局、福建監管局的行政處罰。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.10.3 其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(元)
|
1
|
存出保證金
|
5,864.95
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
31,600,815.27
|
5
|
應收申購款
|
-
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
31,606,680.22
|
1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。