鵬華興鑫寶貨幣A

1.2 報告期債券回購融資情況

注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

注：本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

1.3 基金投資組合平均剩余期限

1.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

注：本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天”。

1.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

1.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

1.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

1.7 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注：無。

1.8 投資組合報告附注

1.8.1 基金計價方法說明

（1）基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行實際協議利率逐日計提利息；
（2）基金持有的回購協議（封閉式回購）以成本列示，按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息；
（3）基金持有的附息債券、貼現券購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入；
（4）基金持有的買斷式回購以協議成本列示，所產生的利息在實際持有期間內逐日計提?；刭徠陂g對涉及的金融資產根據其資產的性質進行相應的估值?；刭徠跐M時，若雙方都能履約，則按協議進行交割。若融資業務到期無法履約，則繼續持有現金資產，實際持有的相關資產按其性質進行估值；
（5）基金持有的資產支持證券視同債券，購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入。

1.8.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
中國銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局、海南監管局、上海監管局、福建監管局、安徽監管局、廣東監管局、深圳監管局、天津監管局、莆田監管分局、海東監管分局、烏蘭察布監管分局、兩江監管分局、長治監管分局、九江監管分局、麗水監管分局、臨沂監管分局、衢州監管分局、平頂山監管分局、佛山監管分局、萬州監管分局、中山監管分局、溫州監管分局、金華監管分局、臺州監管分局、潮州監管分局、晉城監管分局、常州監管分局、漯河監管分局、龍巖監管分局、松原監管分局、馬鞍山監管分局、滁州監管分局、池州監管分局、黃山監管分局、國家稅務總局郴州市北湖區稅務局、安仁縣稅務局、臨武縣稅務局、耒陽市稅務局第二稅務所、國家外匯管理局吉林省分局、青海省分局、貴州省分局、云南省分局、深圳市分局、東陽市支局、格爾木市支局、廣安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海東市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、紹興市中心支局、舟山市中心支局、雙鴨山市中心支局、唐山市中心支局和中國人民銀行天津分行、沈陽分行、成都分行、合肥中心支行、哈爾濱中心支行、石家莊中心支行、呼和浩特中心支行、銀川中心支行的行政處罰。
2021年5月21日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司：
一、向未納入預算的政府購買服務項目發放貸款
二、違規向關系人發放信用貸款
三、向無資金缺口企業發放流動資金貸款
四、存款月末沖時點
五、為無真實貿易背景企業簽發銀行承兌匯票
六、貸款管理不嚴，信貸資金被挪用
七、票據貼現資金直接回流至出票人或其關聯人賬戶
八、理財產品質押貿易融資業務風險控制有效性不足
九、超比例發放并購貸款
十、向未經備案的跨境并購業務提供并購貸款
十一、違規為私募股權基金收購境內企業發放并購貸款
十二、超授權期限辦理匯出匯款融資業務
十三、與名單外交易對手開展同業業務
十四、違規為他行開立投融資性同業賬戶
十五、以同業返存方式不當吸收存款
十六、自營和代客理財業務未能實現風險隔離
十七、面向一般客戶銷售的理財產品投資二級市場股票
十八、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權風險狀況
十九、違規向四證不全房地產項目提供融資
二十、理財資金違規用于支付土地款或置換股東購地借款
二十一、理財資金違規用于土地儲備項目
二十二、理財非標融資入股商業銀行
二十三、理財非標融資用于商業銀行注冊驗資
二十四、超授信額度提供理財非標融資
二十五、買入返售業務標的資產不合規
二十六、個人住房貸款業務搭售保險產品
二十七、單家分支行代銷3家以上保險公司保險產品
二十八、主承銷債券包銷余券未通過風險處置專戶處置
二十九、通過平移貸款延緩風險暴露
三十、債券投資業務未分類，表內人民幣債券未計提減值準備
三十一、與資產管理公司合作設立有限合伙基金，不潔凈轉讓不良資產
三十二、遲報案件信息
三十三、案件問責不到位
三十四、提供質價不符的服務
三十五、違規收取福費廷風險承擔費
三十六、違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費
以上違法違規行為，對公司罰沒8761.355萬元。

2020年12月5日，中國銀行保險監督管理委員會針對中國銀行股份有限公司在“原油寶”產品風險事件當中的產品管理不規范，包括保證金相關合同條款不清晰、產品后評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規范、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等；銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足準入要求、部分宣傳銷售文本內容存在夸大或者片面宣傳、采取贈送實物等方式銷售產品等相關違法違規行為，對公司罰款5050萬元。

上海銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（四）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款30萬元
主要違法行為：未按照規定進行信息披露
2020年11月18日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀行業監督管理委員會關于印發銀行業金融機構績效考評監管指引的通知》（銀監發〔2012〕34號）第三十二條、《商業銀行穩健薪酬監管指引》（銀監發〔2010〕14號）第二十五條，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計80萬元。
主要違法行為：
1.2014年至2018年，該行績效考評管理嚴重違反審慎經營規則。
2.2018年，該行未按規定延期支付2017年度績效薪酬。

2021年7月2日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條第（三），《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第（八）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計460萬元。
主要違法行為：
1.2018年12月,該行某筆同業投資房地產企業合規審查嚴重違反審慎經營規則。
2.2019年11月，該行某筆經營性物業貸款授信后管理嚴重違反審慎經營規則。
3.2019年2月至4月，該行部分個人貸款違規用于購房。
4.2020年5月至7月，該行對部分個人住房貸款借款人償債能力審查不審慎。
5.2020年7月，該行在助貸環節對第三方機構收費管理嚴重違反審慎經營規則。6.2020年6月至12月，該行部分業務以貸收費。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。

2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
北京銀行
2020年12月2日，國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局針對北京銀行股份有限公司的發票違法行為，對公司處以罰款66197元　。

2020年11月11日，國家稅務總局上海市稅務局針對北京銀行股份有限公司虛開發票的違法違規行為，對公司處以66197元罰款。

2021年2月5日，中國人民銀行營業管理部針對北京銀行股份有限公司的以下違法違規行為：1、未能確保交易信息的真實性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未按規定開展條碼支付業務；3、違規開展銀行卡收單業務；4、開立、撤銷銀行結算賬戶不規范；5、未按規定管理支付機構客戶備付金，對公司給予警告，沒收違法所得50.317056萬元，并處罰款451萬元，罰沒合計501.317056萬元。
杭州銀行
2021年5月18日，中國銀保監會浙江監管局對杭州銀行股份有限公司的一、房地產項目融資業務不審慎；二、流動資金貸款管理不審慎，資金被挪用于支付土地出讓金；三、授信投放不審慎，超額投放；四、理財資金管理不審慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出讓保證金；五、個人經營貸款管理不審慎，資金挪用于購房；六、個人消費貸款管理不審慎，資金挪用于購房的違法違規行為，對公司罰款250萬元。

2021年1月12 日，中國人民銀行杭州中心支行對杭州銀行股份有限公司1.經收的海關稅款存在延壓情況，2.零余額賬戶退庫資金存在被占壓情況的違法違規行為，對公司給予警告，并處罰款25萬元。
寧波銀行股份有限公司
2020年10月27日，寧波銀保監局針對寧波銀行的授信業務未履行關系人回避制度、貸后管理不到位的違法違規行為，對公司罰款人民幣30萬元，并責令該行對貸后管理不到位直接責任人員給予紀律處分。

2021年8月6日，寧波銀保監局針對寧波銀行股份有限公司的貸款被挪用于繳納土地款或土地收儲、開發貸款支用審核不嚴、房地產貸款放款和支用環節審核不嚴、貸款資金違規流入房市、房地產貸款資金回流借款人、票據業務開展不審慎的違法違規行為，對公司罰款人民幣275萬元，并責令該行對相關直接責任人給予紀律處分。
徽商銀行
2020年9月30日，安徽銀保監局針對徽商銀行股份有限公司的一、同業業務專營部門管理不到位；二、信貸資產非真實轉讓；三、同業投資嚴重不審慎；四、同業投資風險分類不實的違法違規行為，對公司處以罰款290萬元。

2020年11月20日，安徽銀保監局針對徽商銀行股份有限公司的一、同業業務投資不審慎；二、理財業務嚴重違反審慎經營規則；三、未落實統一授信管理要求的違法違規行為，對公司處以罰款175萬元。

2020年8月7日，中國人民銀行合肥中心支行針對徽商銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.備案類賬戶開立未及時備案；2.個人銀行賬戶開立未備案；3.經收預算收入未在規定賬戶核算，轉入“待結算財政款項”以外其他科目或賬戶核算；4.違反安全管理規定；5.未按規定開展客戶身份識別，對公司進行警告，并處罰款49.5萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.8.3 其他資產構成

1.8.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投資決策流程主要包括：久期決策、期限結構策略、類屬配置策略和個券選擇策略。其中久期區間決策由投資決策委員會負責制定，基金經理在設定的區間內根據市場情況自行調整；期限結構配置和類屬配置決策由固定收益小組討論確定，由基金經理實施該決策并選擇相應的個券進行投資。
 2、由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。