鵬華永泰定期開放債券

項目

內容

基金簡稱

鵬華永泰定期開放債券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在有效控制風險的基礎上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券、中小企業私募債、次級債、同業存單、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證等權益類資產，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％，但在每次開放期前兩個月、開放期內及開放期結束后兩個月的期間內，基金投資不受上述比例限制；開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、久期策略；3、收益率曲線策略；4、騎乘策略；5、息差策略；6、債券選擇策略；7、中小企業私募債投資策略；8、資產支持證券的投資策略。

業績比較基準

中債總指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

（2）本基金投資范圍包括中小企業私募債，中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易，由于不公開資料，外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級，可能會降低市場對該類債券的認可度，從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大，同時，各類材料（包括招募說明書、審計報告）不公開發布，也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。

（3）在本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

（4）本基金開放期內單個開放日出現巨額贖回的，基金管理人對符合法律法規及《基金合同》約定的贖回申請應于當日全部予以辦理和確認?；鸾浝頃赡艹霈F的巨額贖回情況進行充分準備并做好流動性管理，但當基金在單個開放日出現巨額贖回被全部確認時，贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項的風險，未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內變現而帶來的沖擊成本對基金凈資產產生的負面影響。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

80,842,000.00

22.59

其中：政策性金融債

50,745,000.00

14.18

4

企業債券

261,844,000.00

73.16

5

企業短期融資券

71,381,400.00

19.94

6

中期票據

53,527,900.00

14.96

7

可轉債（可交換債）

29,724,523.60

8.31

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

497,319,823.60

138.96

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

5,398.71

2

應收證券清算款

1,406,232.40

3

應收股利

-

4

應收利息

6,699,700.89

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

8,111,332.00

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

128048

張行轉債

2,037,594.00

0.57

2

110064

建工轉債

1,783,119.00

0.50

3

110043

無錫轉債

1,524,780.00

0.43

4

128075

遠東轉債

1,231,483.68

0.34

5

128057

博彥轉債

1,229,071.62

0.34

6

123059

銀信轉債

1,114,057.50

0.31

7

127005

長證轉債

1,100,810.40

0.31

8

128034

江銀轉債

1,062,316.40

0.30

9

132018

G三峽EB1

1,046,720.00

0.29

10

113011

光大轉債

1,024,830.00

0.29

11

113596

城地轉債

938,700.00

0.26

12

128081

海亮轉債

908,120.00

0.25

13

113026

核能轉債

812,014.00

0.23

14

128144

利民轉債

758,245.60

0.21

15

123049

維爾轉債

723,881.80

0.20

16

110063

鷹19轉債

716,280.00

0.20

17

128049

華源轉債

694,650.00

0.19

18

123070

鵬輝轉債

692,428.00

0.19

19

113598

法蘭轉債

621,988.50

0.17

20

110073

國投轉債

563,745.00

0.16

21

128134

鴻路轉債

558,712.00

0.16

22

110067

華安轉債

537,725.40

0.15

23

128138

僑銀轉債

533,806.00

0.15

24

113516

蘇農轉債

522,045.00

0.15

25

123083

朗新轉債

507,420.00

0.14

26

113550

常汽轉債

477,568.00

0.13

27

128123

國光轉債

439,237.50

0.12

28

123063

大禹轉債

408,374.00

0.11

29

128109

楚江轉債

399,141.20

0.11

30

128131

崇達轉2

397,305.48

0.11

31

128022

眾信轉債

375,873.20

0.11

32

128141

旺能轉債

367,484.92

0.10

33

113606

榮泰轉債

366,389.40

0.10

34

113608

威派轉債

346,830.00

0.10

35

113046

金田轉債

330,270.00

0.09

36

128046

利爾轉債

300,132.00

0.08

37

128139

祥鑫轉債

291,824.00

0.08

38

113602

景20轉債

235,780.00

0.07

39

127013

創維轉債

209,107.80

0.06

40

128066

亞泰轉債

207,920.00

0.06