2018年半年度報告
期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
|
序號
|
項目
|
金額
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
34,850,848.06
|
22.52
|
|
|
其中：股票
|
34,850,848.06
|
22.52
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
103,755,450.00
|
67.05
|
|
|
其中：債券
|
103,755,450.00
|
67.05
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
6,263,902.35
|
4.05
|
|
8
|
其他各項資產
|
9,883,643.32
|
6.39
|
|
9
|
合計
|
154,753,843.73
|
100.00
|
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
926,000.00
|
0.60
|
|
C
|
制造業
|
23,387,687.66
|
15.15
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑業
|
338,423.40
|
0.22
|
|
F
|
批發和零售業
|
956,000.00
|
0.62
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
4,373,400.00
|
2.83
|
|
J
|
金融業
|
-
|
-
|
|
K
|
房地產業
|
4,869,337.00
|
3.16
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
34,850,848.06
|
22.58
|
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|
1
|
300577
|
開潤股份
|
75,898
|
3,128,515.56
|
2.03
|
|
2
|
300047
|
天源迪科
|
190,000
|
2,964,000.00
|
1.92
|
|
3
|
600485
|
信威集團
|
276,300
|
2,829,312.00
|
1.83
|
|
4
|
000651
|
格力電器
|
50,000
|
2,357,500.00
|
1.53
|
|
5
|
002236
|
大華股份
|
100,000
|
2,255,000.00
|
1.46
|
|
6
|
002463
|
滬電股份
|
600,000
|
2,244,000.00
|
1.45
|
|
7
|
600383
|
金地集團
|
200,000
|
2,038,000.00
|
1.32
|
|
8
|
002185
|
華天科技
|
350,000
|
1,974,000.00
|
1.28
|
|
9
|
300351
|
永貴電器
|
130,000
|
1,628,900.00
|
1.06
|
|
10
|
600325
|
華發股份
|
200,000
|
1,546,000.00
|
1.00
|
|
11
|
002838
|
道恩股份
|
67,900
|
1,305,717.00
|
0.85
|
|
12
|
300446
|
樂凱新材
|
69,910
|
1,287,043.10
|
0.83
|
|
13
|
600340
|
華夏幸福
|
49,916
|
1,285,337.00
|
0.83
|
|
14
|
002048
|
寧波華翔
|
100,000
|
1,233,000.00
|
0.80
|
|
15
|
000951
|
中國重汽
|
80,000
|
1,063,200.00
|
0.69
|
|
16
|
603678
|
火炬電子
|
40,000
|
996,800.00
|
0.65
|
|
17
|
601607
|
上海醫藥
|
40,000
|
956,000.00
|
0.62
|
|
18
|
601699
|
潞安環能
|
100,000
|
926,000.00
|
0.60
|
|
19
|
300183
|
東軟載波
|
60,000
|
922,200.00
|
0.60
|
|
20
|
600419
|
天潤乳業
|
30,000
|
570,900.00
|
0.37
|
|
21
|
600699
|
均勝電子
|
20,000
|
513,800.00
|
0.33
|
|
22
|
300170
|
漢得信息
|
30,000
|
487,200.00
|
0.32
|
|
23
|
002051
|
中工國際
|
26,460
|
338,423.40
|
0.22
|
報告期內股票投資組合的重大變動
累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例(%)
|
|
1
|
600383
|
金地集團
|
6,379,941.40
|
1.46
|
|
2
|
002185
|
華天科技
|
4,597,000.00
|
1.05
|
|
3
|
600340
|
華夏幸福
|
3,905,006.56
|
0.89
|
|
4
|
600029
|
南方航空
|
3,633,169.00
|
0.83
|
|
5
|
300047
|
天源迪科
|
3,366,197.00
|
0.77
|
|
6
|
000717
|
韶鋼松山
|
3,261,433.83
|
0.75
|
|
7
|
300577
|
開潤股份
|
3,237,198.42
|
0.74
|
|
8
|
600487
|
亨通光電
|
3,221,742.00
|
0.74
|
|
9
|
600885
|
宏發股份
|
2,876,895.95
|
0.66
|
|
10
|
002463
|
滬電股份
|
2,668,034.00
|
0.61
|
|
11
|
600718
|
東軟集團
|
2,593,844.84
|
0.59
|
|
12
|
000651
|
格力電器
|
2,444,506.00
|
0.56
|
|
13
|
002048
|
寧波華翔
|
2,438,383.88
|
0.56
|
|
14
|
603678
|
火炬電子
|
2,407,257.00
|
0.55
|
|
15
|
002236
|
大華股份
|
2,364,349.00
|
0.54
|
|
16
|
600176
|
中國巨石
|
2,285,018.32
|
0.52
|
|
17
|
000581
|
威孚高科
|
2,095,383.00
|
0.48
|
|
18
|
002838
|
道恩股份
|
2,086,364.00
|
0.48
|
|
19
|
300351
|
永貴電器
|
2,032,800.00
|
0.46
|
|
20
|
600282
|
南鋼股份
|
1,991,590.00
|
0.46
|
注:買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例(%)
|
|
1
|
601318
|
中國平安
|
10,799,476.99
|
2.47
|
|
2
|
600048
|
保利地產
|
10,459,523.00
|
2.39
|
|
3
|
600030
|
中信證券
|
6,725,954.72
|
1.54
|
|
4
|
601398
|
工商銀行
|
6,341,934.00
|
1.45
|
|
5
|
600028
|
中國石化
|
5,134,491.00
|
1.17
|
|
6
|
600004
|
白云機場
|
4,707,166.07
|
1.08
|
|
7
|
600176
|
中國巨石
|
4,509,013.54
|
1.03
|
|
8
|
600089
|
特變電工
|
4,307,357.78
|
0.98
|
|
9
|
600383
|
金地集團
|
3,905,068.00
|
0.89
|
|
10
|
002223
|
魚躍醫療
|
3,846,450.00
|
0.88
|
|
11
|
601288
|
農業銀行
|
3,789,972.00
|
0.87
|
|
12
|
600029
|
南方航空
|
3,742,449.00
|
0.86
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
3,430,768.79
|
0.78
|
|
14
|
600487
|
亨通光電
|
3,316,285.55
|
0.76
|
|
15
|
000776
|
廣發證券
|
3,305,222.00
|
0.76
|
|
16
|
000717
|
韶鋼松山
|
3,233,294.39
|
0.74
|
|
17
|
000661
|
長春高新
|
3,122,063.80
|
0.71
|
|
18
|
000581
|
威孚高科
|
2,967,398.21
|
0.68
|
|
19
|
600885
|
宏發股份
|
2,943,238.66
|
0.67
|
|
20
|
600718
|
東軟集團
|
2,660,995.00
|
0.61
|
注:賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位: 人民幣元
|
買入股票成本（成交）總額
|
101,008,198.39
|
|
賣出股票收入（成交）總額
|
152,385,856.04
|
注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券品種
|
公允價值
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
35,552,450.00
|
23.04
|
|
|
其中：政策性金融債
|
5,075,000.00
|
3.29
|
|
4
|
企業債券
|
19,296,000.00
|
12.50
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
-
|
-
|
|
8
|
同業存單
|
48,907,000.00
|
31.69
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
103,755,450.00
|
67.23
|
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
111809075
|
18浦發銀行CD075
|
200,000
|
19,566,000.00
|
12.68
|
|
2
|
111812053
|
18北京銀行CD053
|
200,000
|
19,558,000.00
|
12.67
|
|
3
|
143369
|
17招商G3
|
100,000
|
10,062,000.00
|
6.52
|
|
4
|
143079
|
17信投G1
|
100,000
|
9,982,000.00
|
6.47
|
|
5
|
143158
|
17銀河G1
|
100,000
|
9,932,000.00
|
6.44
|
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
注:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附注
基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年收到公開譴責、處罰的情形
浦發銀行 2018年1月19日，上海浦東發展銀行股份有限公司成都分行收到中國銀行業監督管理委員會四川監管局行政處罰決定書（川銀監罰字【2018】2號），處罰決定如下：對成都分行內控管理嚴重失效,授信管理違規，違規辦理信貸業務等嚴重違反審慎經營規則的違規行為依法查處，執行罰款46,175萬元人民幣。此外，對成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責人和1名支行行長分別給予禁止終身從事銀行業工作、取消其高級管理人員任職資格、警告及罰款。 針對成都分行上述違規經營事項，公司高度重視，在監管機構和地方政府的指導和幫助下，及時調整了成都分行經營班子，并對資產狀況進行了全面評估，分類施策、強化管理，按照審慎原則計提風險撥備，穩妥有序化解風險。目前，成都分行已按監管要求完成了整改，總體風險可控，客戶權益未受影響，經營管理邁入正軌。在此基礎上，公司在全行范圍內認真開展舉一反三教育整改工作，深刻反思，統一思想，吸取教訓；端正全行經營理念，更加關注安全性、流動性和效益性的平衡發展，強化統一法人管理；將防范和化解金融風險放在更加突出的位置，強化合規內控體制機制建設，著重提升內控執行力和有效性，確保全行依法合規、穩健發展。公司將認真貫徹落實黨的十九大精神和全國金融工作會議、中央經濟工作會議要求，積極服務實體經濟，有效防控經營風險；堅持“回歸本源、突出主業、做精專業、協調發展”，為供給側結構性改革和廣大客戶提供更加優質的服務，努力為股東創造更大的價值，以良好的經營成果回報社會各界的關心和支持。 該公告稱，上述處罰金額已全額計入2017年度公司損益，對公司的業務開展及持續經營無重大不利影響。 對該證券的投資決策程序的說明：本基金管理人長期跟蹤研究該公司，認為公司的上述違規行為對公司并不產生實質性影響。上述通告對該公司債券的投資價值不產生重大影響。該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。 招商證券 本組合投資的前十名證券之一的發行主體招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）于2017年4月29日公告，收到中國證券監督管理委員會深圳監管局行政監管措施決定書（[2017]16號）《深圳證監局關于對招商證券股份有限公司采取責令改正并暫停新開立PB系統賬戶3個月措施的決定》（以下簡稱《決定》）。根據《決定》內容：招商證券違反了《證券公司監督管理條例》第二十七條第一款、第二十八條第一款的有關規定，反映出你公司內部控制存在一定缺陷。根據《證券公司監督管理條例》第七十條規定，我局決定對你公司采取責令改正并暫停新開戶PB系統賬戶3個月的行政監管措施。你公司應對PB系統相關業務開展情況進行全面自查，并自收到本決定書之日起30日內向我局提交自查整改報告。 對該股票的投資決策程序的說明：本基金管理人長期跟蹤研究招商證券，認為本次行政處罰對該證券的投資價值不產生重大影響。本基金為指數基金，為更好地跟蹤標的指數和控制跟蹤誤差，按照成份股權重進行配置該證券，符合指數基金的管理規定。該證券的投資已嚴格執行內部投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。 本基金投資的前十名的其它證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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序號
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名稱
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金額
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1
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存出保證金
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81,963.27
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2
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應收證券清算款
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8,008,442.95
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3
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應收股利
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-
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4
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應收利息
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1,793,237.10
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5
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應收申購款
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-
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6
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其他應收款
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-
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7
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待攤費用
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-
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8
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其他
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-
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9
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合計
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9,883,643.32
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期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
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序號
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股票代碼
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股票名稱
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流通受限部分的公允價值
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占基金資產凈值比例（%）
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流通受限情況說明
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1
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600485
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信威集團
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2,829,312.00
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1.83
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重大事項
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投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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