2021年第3季度報告
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號
|
項目
|
金額（元）
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
150,196,433.28
|
12.97
|
|
|
其中：股票
|
150,196,433.28
|
12.97
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
981,982,422.89
|
84.80
|
|
|
其中：債券
|
981,982,422.89
|
84.80
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
13,759,309.75
|
1.19
|
|
8
|
其他資產
|
12,024,245.71
|
1.04
|
|
9
|
合計
|
1,157,962,411.63
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
18,116.82
|
0.00
|
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
|
C
|
制造業
|
105,652,232.51
|
10.93
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
6,299,875.22
|
0.65
|
|
E
|
建筑業
|
20,183.39
|
0.00
|
|
F
|
批發和零售業
|
5,043,098.47
|
0.52
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
1,636,328.47
|
0.17
|
|
J
|
金融業
|
19,037,425.00
|
1.97
|
|
K
|
房地產業
|
6,002,500.00
|
0.62
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
6,435,761.88
|
0.67
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
38,613.78
|
0.00
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
8,952.62
|
0.00
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
150,196,433.28
|
15.54
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
600031
|
三一重工
|
770,000
|
19,588,800.00
|
2.03
|
|
2
|
002493
|
榮盛石化
|
610,000
|
11,468,000.00
|
1.19
|
|
3
|
002050
|
三花智控
|
469,995
|
10,697,086.20
|
1.11
|
|
4
|
000338
|
濰柴動力
|
590,000
|
10,124,400.00
|
1.05
|
|
5
|
600309
|
萬華化學
|
90,000
|
9,607,500.00
|
0.99
|
|
6
|
300441
|
鮑斯股份
|
900,000
|
9,450,000.00
|
0.98
|
|
7
|
601318
|
中國平安
|
170,000
|
8,221,200.00
|
0.85
|
|
8
|
600036
|
招商銀行
|
140,500
|
7,088,225.00
|
0.73
|
|
9
|
300558
|
貝達藥業
|
70,000
|
6,552,700.00
|
0.68
|
|
10
|
603909
|
合誠股份
|
444,060
|
6,407,785.80
|
0.66
|
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注：無。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
國家債券
|
40,036,000.00
|
4.14
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
202,125,000.00
|
20.91
|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
302,125,500.00
|
31.26
|
|
5
|
企業短期融資券
|
269,704,000.00
|
27.90
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
2,643,922.89
|
0.27
|
|
8
|
同業存單
|
165,348,000.00
|
17.11
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
981,982,422.89
|
101.59
|
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
112109239
|
21浦發銀行CD239
|
900,000
|
87,615,000.00
|
9.06
|
|
2
|
012103068
|
21光大集團SCP019
|
700,000
|
69,860,000.00
|
7.23
|
|
3
|
042100300
|
21電網CP007
|
500,000
|
49,990,000.00
|
5.17
|
|
4
|
012103193
|
21粵鐵建SCP005
|
500,000
|
49,910,000.00
|
5.16
|
|
5
|
112109090
|
21浦發銀行CD090
|
500,000
|
48,585,000.00
|
5.03
|
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
上海浦東發展銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀監會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知》（銀監發〔2016〕24號）（三十九），對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計760萬元。
主要違法行為：2016年5月至2019年1月，該行未按規定開展代銷業務
2021年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海浦東發展銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條和相關審慎經營規則，對公司做出行政處罰決定：罰款6920萬元。
主要違法行為：
一、監管發現的問題屢查屢犯
二、配合現場檢查不力
三、內部控制制度修訂不及時
四、信息系統管控有效性不足
五、未向監管部門真實反映業務數據
六、凈值型理財產品估值方法使用不準確
七、未嚴格執行理財投資合作機構名單制管理
八、理財產品相互交易調節收益
九、使用理財資金償還本行貸款
十、理財產品發行審批管理不到位
十一、權益類理財產品投資非權益類資產超比例
十二、公募理財產品持有單只證券市值超比例
十三、投資集合資金信托計劃人數超限
十四、面向非機構投資者發行的理財產品投資不良資產支持證券
十五、出具與事實不符的理財產品投資清單
十六、私募理財產品銷售文件未約定投資者冷靜期
十七、投資者投資私募理財產品金額不符合監管要求
十八、理財產品資產配置與產品說明書約定不符
十九、理財產品信息披露不合規
二十、理財產品信息登記不規范
二十一、理財業務流動性風險管理不審慎
二十二、理財投資股票類業務管理不審慎
二十三、同業存款記入其他企業存款核算
二十四、同業投資投后檢查流于形式
二十五、風險加權資產計量不準確
二十六、為無衍生品交易資格的機構發行結構性存款提供通道
二十七、結構性存款未實際嵌入金融衍生品
二十八、未落實委托貸款專戶管理要求
二十九、借助通道違規發放委托貸款，承擔實質性風險
三十、委托貸款投向不合規
三十一、違規向委托貸款借款人收取手續費
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
1.11.3 其他資產構成
|
序號
|
名稱
|
金額（元）
|
|
1
|
存出保證金
|
49,119.35
|
|
2
|
應收證券清算款
|
39,013.72
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
11,877,091.41
|
|
5
|
應收申購款
|
59,021.23
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
12,024,245.71
|
1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
110059
|
浦發轉債
|
2,256,925.20
|
0.23
|
|
2
|
113537
|
文燦轉債
|
93,168.00
|
0.01
|
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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