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2021年第3季度報告

§1 投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

1.2 報告期債券回購融資情況

注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

注：本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

1.3 基金投資組合平均剩余期限

1.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

注：本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天”。

1.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

1.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

1.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

1.7 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

1.8 投資組合報告附注

1.8.1 基金計價方法說明

（1）基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行實際協議利率逐日計提利息；
（2）基金持有的回購協議（封閉式回購）以成本列示，按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息；
（3）基金持有的附息債券、貼現券購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入；
（4）基金持有的買斷式回購以協議成本列示，所產生的利息在實際持有期間內逐日計提?；刭徠陂g對涉及的金融資產根據其資產的性質進行相應的估值?；刭徠跐M時，若雙方都能履約，則按協議進行交割。若融資業務到期無法履約，則繼續持有現金資產，實際持有的相關資產按其性質進行估值；
（5）基金持有的資產支持證券視同債券，購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，每日按攤余成本和實際利率計算確定利息收入。

1.8.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日，中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資，二、項目資本金管理不到位，棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況，三、違規變相發放土地儲備貸款，四、設置不合理存款考核要求，以貸轉存，虛增存款，五、貸款風險分類不準確，六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產，七、違規進行信貸資產拆分轉讓，隱匿信貸資產質量，八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品，九、扶貧貸款存貸掛鉤，十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職，部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷，十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求，十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資，未納入同業借款業務管理，十三、以協定存款方式吸收同業存款，未納入同業存款業務管理，十四、風險隔離不到位，違規開展資金池理財業務，十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況，十六、逾期未整改，屢查屢犯，違規新增業務，十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表，十八、違規收取小微企業貸款承諾費，十九、收取財務顧問費質價不符，二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費，二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料，二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬，二十三、案件信息遲報、瞞報，二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位，對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日，國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為，對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款，要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日，中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度，錯報統計數據，2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料，3.國庫經收業務未使用規定科目核算，4.未按照規定履行客戶身份識別義務，5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為，給予警告，并罰款123.5萬元。

2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.為支付機構超范圍（超業務、超地域）經營提供支付服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.違規連通上、下游支付機構，提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日，中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。
2020年8月31日，中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為，沒收違法所得6,361,807.97元，并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日，國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務，對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日，中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款5萬元。
平安銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局、國家外匯管理局深圳市分局的行政處罰。
平安銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會及其上海監管局、山東監管局、江蘇監管局、寧波監管局、云南監管局、佛山監管分局、三亞監管分局、蘇州監管分局、襄陽監管分局、泰州監管分局、鹽城監管分局、國家稅務總局長沙市芙蓉區稅務局第二稅務所、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局和中國人民銀行天津分行、深圳市中心支行的行政處罰。
2020年10月27日，寧波銀保監局針對平安銀行股份有限公司的貸款資金用途管控不到位、借貸搭售、對房地產開發貸及預售資金監管不力等違法違規行為，對公司合計罰款人民幣100萬元。
2021年5月28日，中國銀保監會云南監管局針對平安銀行股份有限公司利用來源于行內授信的固定資產貸款和黃金租賃融資的資金發放委托貸款，用于承接處置行內其他貸款風險;固定資產授信嚴重不審慎，貸款用途審查監控不到位，貸款資金挪用于借款人母公司歸還股票質押融資;流動資金貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人用作銀行承兌匯票質押存單;固定資產貸款用途審查監控不到位，貸款資金部分回流借款人或借款人關聯公司用作銀行承兌匯票保證金、購買理財產品的違規行為，對公司處以罰款210萬元。
2021年9月29日，國家外匯管理局深圳市分局針對平安銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理轉口貿易收付匯2.違規辦理個人財產對外轉移3.違規辦理個人結售匯業務4.違規為境外個人購買境內理財產品5.未按規定進行國際收支統計申報6.未按照規定報送財務會計報告、統計報告的等資料7.違反外匯登記管理規定8.違規開展外匯市場交易，對公司責令改正、給予警告，處罰款人民幣187萬元，沒收違法所得1.58萬元。
華夏銀行
2020年12月10日，中國銀行保險監督管理委員會蘇州監管分局針對華夏銀行股份有限公司蘇州分行監管報表錯報且責令改正逾期未改的違法違規行為，對公司罰款人民幣15萬元。

2021年5月17日，中國銀行保險監督管理委員會對華夏銀行股份有限公司的以下違法違規行為：一、違規使用自營資金、理財資金購買本行轉讓的信貸資產，二、貸前審查及貸后管理不嚴，三、同業投資投前審查、投后管理不嚴，四、通過同業投資向企業提供融資用于收購銀行股權，五、違規向土地儲備項目提供融資，六、違規開立同業賬戶，七、通過投資底層資產為本行信貸資產的信托計劃，少計風險資產，八、同業資金協助他行增加一般性存款，且部分期限超過監管要求，九、會計核算不準確，將同業存款計入一般性存款，十、部分理財產品相互交易、風險隔離不到位，十一、違規銷售無真實投資、無測算依據、無充分信息披露的理財產品，十二、策略保本型理財產品銷售文件未充分揭示風險，十三、出具的理財投資清單與事實不符或未全面反映真實風險，十四、理財資金違規投資權益類資產，十五、理財資金違規投資信托次級類高風險資產，十六、理財資金投資非標準化債權資產超過監管要求，十七、非標資產非潔凈轉讓，十八、自營業務與代客業務未有效分離，十九、部分理財產品信息披露不合規，對接本行信貸資產，二十、部分理財資金違規投向土地儲備項目，二十一、部分理財資金投向不符合政府購買服務規定的項目，二十二、部分理財投資投前調查不盡職，二十三、委托貸款資金來源不合規，二十四、與未備案理財投資合作機構開展業務，二十五、漏報錯報監管標準化數據且逾期未改正，二十六、提供與事實不符的材料，二十七、部分理財資金未托管，對公司處以罰款9830萬元。

2020年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對華夏銀行股份有限公司的（一）內控制度執行不到位，嚴重違反審慎經營規則，（二）生產系統存在重大風險隱患，嚴重違反審慎經營規則，（三）賬務管理工作存在重大錯漏，長期未發現異常掛賬情況，嚴重違反審慎經營規則，（四）長期未處置風險監控預警信息，嚴重違反審慎經營規則的違法違規行為，對公司處以罰款110萬元。

2020年8月25日，國家外匯管理局北京外匯管理部對華夏銀行股份有限公司辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查、違反規定辦理結匯、售匯業務等違法違規行為，對公司給予警告，沒收違法所得344694.85元人民幣，并處300萬元人民幣罰款。
2021年8月13日，中國人民銀行針對華夏銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為，對公司處以罰款486萬元。
浙商銀行
2020年7月13日，中國銀行保險監督管理委員會針對浙商銀行股份有限公司的以下違法違規行為（一）關聯交易未經關聯交易委員會審批，（二）未嚴格執行關鍵崗位輪崗制度，（三）對上海分行理財業務授權混亂，（四）以保險類資產管理公司為通道，違規將存放同業款項倒存為一般性存款，（五）通過保險資管計劃協助他行將存放同業款項轉為一般性存款，（六）通過投資他行一般企業存單收益權的方式為他行虛增一般性存款，（七）以投資虛假底層債權并要求客戶以存單質押的方式虛增存款，（八）黃金租賃業務未按監管要求計提風險加權資產，（九）不良資產虛假出表，（十）信貸資產虛假轉讓，違規削減信貸規模，（十一）向資金掮客銷售私募信貸資產證券化產品次級份額，并以該次級份額受益權為質押溢價開立信用證，（十二）向資金掮客虛假代銷信托產品，并以代銷的信托產品收益權質押開立無真實貿易背景的信用證，（十三）債券主承銷業務未按規定納入統一授信管理，（十四）為個人提供以股票質押的融資不審慎，（十五）違規向客戶提供融資用于參與定向增發，（十六）通過同業票據不當交易規避信貸規模管控，（十七）違規以投資代替貼現，少計風險加權資產，（十八）以類資產證券化方式開展信貸資產轉讓，少計風險加權資產，（十九）以存放同業質押并指令交易對手以委托投資的方式收購本行資產，實現資產虛假出表，（二十）向他行賣出債券并承諾回購，少計風險加權資產，（二十一）通過特殊目的載體向他行存款并提供質押擔保，由他行向本行授信客戶提供融資，（二十二）同業投資接受金融機構回購承諾，（二十三）購買銀行違規發行的同業委托投資計劃用于承接該銀行資產，并接受信用擔保，（二十四）同業投資承接他行資產并接受他行存單質押擔保，（二十五）通過違規發售理財產品實現本行資產虛假出表，（二十六）通過違規發售理財產品幫助交易對手實現資產虛假出表，（二十七）轉讓理財資產違規提供回購承諾，（二十八）理財資金違規用于保險公司增資，（二十九）違規向土地儲備機構融資，（三十）向房地產開發企業提供融資，用于償還股東墊付的土地出讓金，（三十一）通過理財非標投資向房地產開發企業提供融資，用于繳納土地出讓金，對公司處以罰款10120萬元。
上海銀行股份有限公司
2021年4月23日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（四）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款30萬元
主要違法行為：未按照規定進行信息披露
2020年11月18日，中國銀行保險監督管理委員會針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中國銀行業監督管理委員會關于印發銀行業金融機構績效考評監管指引的通知》（銀監發〔2012〕34號）第三十二條、《商業銀行穩健薪酬監管指引》（銀監發〔2010〕14號）第二十五條，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計80萬元。
主要違法行為：
1.2014年至2018年，該行績效考評管理嚴重違反審慎經營規則。
2.2018年，該行未按規定延期支付2017年度績效薪酬。

2021年7月2日，上海銀保監局針對上海銀行股份有限公司的如下的違法違規行為，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條第（三），《個人貸款管理暫行辦法》第四十二條第（八）項，對公司做出行政處罰決定：責令改正，并處罰款共計460萬元。
主要違法行為：
1.2018年12月,該行某筆同業投資房地產企業合規審查嚴重違反審慎經營規則。
2.2019年11月，該行某筆經營性物業貸款授信后管理嚴重違反審慎經營規則。
3.2019年2月至4月，該行部分個人貸款違規用于購房。
4.2020年5月至7月，該行對部分個人住房貸款借款人償債能力審查不審慎。
5.2020年7月，該行在助貸環節對第三方機構收費管理嚴重違反審慎經營規則。6.2020年6月至12月，該行部分業務以貸收費。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

1.8.3 其他資產構成

1.8.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分